영국 은행 시스템의 스트레스 테스트: 2022/23 연간 순환 시나리오의 핵심 요소

Jun 11, 2024

영란은행(Bank)은 2022년에 연간 순환 시나리오(ACS) 스트레스 테스트 프레임워크로 복귀합니다. 이는 2년간의 코로나19 팬데믹 위기 관련 스트레스 테스트와 러시아 침공 이후 3월 테스트 연기 결정에 따른 것입니다. 우크라이나의. 은행의 2022 ACS는 영국과 세계 경제의 동시적인 경기 침체, 자산 가격의 큰 하락, 글로벌 이자율 상승, 별도의 위법 행위 비용 스트레스에 대한 영국 은행 시스템의 탄력성을 테스트할 것입니다.

금융정책위원회(FPC)와 건전성규제위원회(PRC)는 이 테스트를 통해 은행 대차대조표와 영국 은행 시스템의 탄력성을 평가할 예정입니다. 스트레스 테스트를 통해 불리한 시나리오를 견딜 수 있는 은행의 능력을 결정함으로써 은행은 은행이 충격을 증폭시키기보다는 흡수할 수 있는지 확인하고 영국의 가계와 기업에 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

ACS에 적용되는 스트레스는 현재 지정학적 상황과 이에 대한 정부의 대응으로 인해 영국이나 해외의 거시경제 및 금융 상황에 대한 예측이 아닙니다. 구체화하다. 오히려 이전 ACS 시나리오와 마찬가지로 이는 다양한 부정적 충격에 대한 영국 은행의 회복력을 평가할 수 있을 만큼 심각하고 광범위하도록 설계된 일관된 '테일 리스크' 시나리오입니다.

이전의 스트레스 테스트에는 영국의 높은 금리가 미치는 영향이 포함되어 있었지만, 이번 ACS에서는 일련의 글로벌 비용 충격과 높고 지속적인 글로벌 인플레이션에 직면하여 더 높은 글로벌 금리에 대한 영국 은행의 탄력성을 처음으로 테스트할 것입니다. . 금리 경로는 단순히 스트레스 테스트 목적의 가정일 뿐이며 정책 입안자가 그러한 환경에서 어떻게 대응할 것인지를 나타내는 것이 아닙니다. 이 시나리오에서는 영국 은행 금리가 2023년 초에 6%로 급격하게 상승한 후 나중에 3.5% 미만으로 점차 감소할 것으로 가정합니다.

스트레스 시나리오는 영국과 전 세계 모두에 글로벌 금융 위기보다 더 심각합니다. 스트레스 시나리오에서는 가계 실질소득 증가율이 낮아지고, 신뢰도가 낮아지고, 재정 상황이 악화되어 심각한 국내 및 세계 경기 침체를 초래합니다. 영국에서는 GDP가 5.0% 감소하고 실업률은 8.5%로 두 배 이상 증가했으며 주거용 부동산 가격은 31% 하락했습니다. 세계 GDP는 2.5% 감소합니다.

FPC와 PRC는 영국과 세계 경제 및 금융 시장의 기본 위험 및 취약성 수준에 대한 FPC의 평가를 고려하여 시나리오가 적절하게 조정되었다고 판단합니다. 그들은 또한 경제가 직면한 하방 위험과 최근 몇 달 동안 높아진 불확실성을 고려했습니다.

처음으로, 이전에 발표한 바와 같이 2022년 ACS는 기존 참여 은행의 울타리 하위 그룹을 독립적으로 평가할 예정이며, 여기서 이들은 그룹 전체와 실질적으로 다릅니다.

2022 ACS는 2022년 6월 말을 시작으로 5년 동안 진행됩니다.

은행은 국제재무보고기준 9(International Financial Reporting Standard 9, IFRS 9) 과도기적 기준에 따라 평가를 계속 받게 되며 관련 기준금리 조정도 계속 적용될 것입니다. 그럼에도 불구하고 FPC와 PRC는 IFRS 9에 따른 실질적인 위기가 시작될 때 조기 충당금 설정으로 인해 대규모 자본 인출 가능성이 있다는 점을 인식하고 있습니다. 은행은 2022년 ACS 이후에도 IFRS 9에 대한 지속적인 처리 방식을 계속 고려하고 있으며 앞으로 몇 달 안에 ACS 은행과 협력하여 IFRS 9에서 요구하는 신용 ​​손실 충당금 수준을 고려하는 데 필요할 수 있는 옵션을 조사할 계획입니다. 그들의 미래 계획에.

테스트 결과는 2023년 여름에 발표될 예정이며, 기타 관련 정보와 함께 은행의 자본 완충 장치(영국 경기대응자본완충장치(CCyB) 금리 및 건전성 규제기관(PRA) 완충장치 모두)를 알리는 데 사용됩니다.

은행은 2022년에 일반적인 ACS 스트레스 테스트 프레임워크로 돌아갈 예정입니다.